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チャネル・ブレイクアウト-プルバック・パターン研究その2

前回の記事チャネル・ブレイクアウト-プルバック・パターン研究その1の続きです。



比較する高値、安値、ポジションを決済するまでの日数を変数化し、最適化をかけられる状態に変更しました。

それと、「NthHighestBar」関数を使う方式にしました。

##########################################
// チャネル・ブレイクアウト-プルバック・パターン
// 出典:『売買システム入門』
// 勉強用カスタマイズ:シストレ太郎
##########################################
/*変数の指定
Holddays:決済するまでの保有日数
HLP:高値を比較する範囲(長期)
HSP:高値を比較する範囲(短期)
LP:安値を比較する範囲*/
Input:Holddays(6),HLP(20),HSP(9),LP(5);

/*HLP(20日)間で一番高い高値はHSP(9日)以内につけた高値
 &該当バーの安値が直近LP(5日)間の安値を下回ったら
 次のバーで新規買い*/
If NthHighestBar(1,High,HLP) <=HSP and Low < Lowest(Low,LP)[1] Then
Buy("",AtMarket);

/*エントリーからHolddays(バーの本数)経過したら
 次のバーで売り決済*/
If BarsSinceEntry == Holddays Then
ExitLong("",AtMarket);
##########################################

◆最適化をかけてみます。
cbpb0611a.jpg
結構時間がかかりますが、自動でやってくれるので他の作業をする時間にしたりできます。また、「あたりをつける」段階であれば、計算させる変数の増加単位を大きくしたり、速い最適化を使ってもいいと思います。


◆結果が出ました。
 組み合わせに共通性があるのか、またはてんでバラバラなのかをチェックします。



◆新規建てしてから決済までのホールド期間について
cbpb0611c.jpg
持ちすぎるとパフォーマンスが落ちる傾向にあるようです。


◆高値(長期)、高値(短期)、安値の比較範囲について
cbpb0611d.jpg

cbpb0611e.jpg

cbpb0611f.jpg


最適化の後は、パフォーマンス指標の結果やパラメータの分布に偏りが見られれば、少しでも優位性が高そうな値を選択します。

今回はHolddays(6),HLP(20),HSP(9),LP(5)を選んでみました。
そのパラメータを適用させた場合のバックテスト結果です。
cbpb0611g.jpg


前回記事よりまともになってきました。


(見えてきた課題)

・売買回数が少ないので、信頼性に疑問符が付く。

・そもそも買いだけなので売買回数が少ないが、売りも併せたらどうか。


つづく・・・

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| 書籍『売買システム入門』 | 09時34分 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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チャネル・ブレイクアウト-プルバック・パターン研究その1

『売買システム入門』で紹介されているトレーディング・システム

「チャネル・ブレイクアウト-プルバック・パターン」

の、トレードスタジアム(Yeslanguage)版を作ってみました。


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
/*日足に適用*/
Input:Holddays(14);//エントリーからX日後に決済。

/*直近7日間高値は直近20日高値以上&
直近5日間安値を下回ったら
次の日に新規買い。*/
If Highest(High,20)[1] <= Highest(High,7)[1]
and Low < Lowest(Low,5)[1] Then
Buy("",AtMarket);

/*エントリーしてからX日たったら
次の日に売り決済。*/
If BarsSinceEntry == Holddays Then
ExitLong("",AtMarket);
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

cbpb1

戦略性能報告書。
手数料は両サイド105円、105円。スリッページは0円、5円に設定。


チューニングの余地がありそうです。


つづく・・・


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| 書籍『売買システム入門』 | 17時52分 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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TOPS COLAの哲学

“利食いはゆっくり”Take Our Profits Slowly

“損切りは一気に”Cut Off Losses At once

の頭文字をつなげて

TOPS COLA (トップス・コーラ)

と言います。

「損切りは素早く、利益は伸ばす」という考え方は、システムトレードに限らずよく聞かれる言葉です。


システムトレードを構築する初期段階では、まずはこの考えをベースにするのも手かと思います。


| 書籍『売買システム入門』 | 14時59分 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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客観性

なぜ機械的なトレードをする必要があるのか?

に対する理由の一つは「統計的優位性」を得ることですが、もう一つは「客観性」を保つことにあります。

仮にチャート分析を基に売買しているトレーダーがいたとします。

過去のチャートを見て、「この時期はこのパターンにあてはまっている」と分析することは容易ですが、現在進行形で形成されるチャートがどのパターンに該当するのかを判断するというのはかなり難しいことです。「あるチャートパターンを形成しつつある」ということは分かったとしても、結局どうなるかはその後の動きに左右されるというケースが往々にしてあります。そのため、売買する際に別な材料が入り込む余地が生まれてしまい、客観的かつ一貫性を持ったトレードを継続できない場合もあります。

機械的なトレードであれば、都度チャート分析をする必要はありません。事前に定めた条件が整えば、「売買する」というだけなのです。

才能に恵まれた一握りのスーパートレーダーでもない限り、客観性を保ちながら首尾一貫したトレードができるというのは、一般的な投資家にとって有利な要因となります。

| 書籍『売買システム入門』 | 10時05分 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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統計的優位性

『売買システム入門』から。

なぜ機械的なトレードをする必要があるのか?

その一つは「統計的優位性」を得ることにあります。



囲碁や将棋の世界では過去の対局や先人たちの経験を基に、「こういうパターンではこの手が有効」という手を「定跡」と呼んでいます。

定跡は過去データの蓄積と分析によって生まれたものなので、誰でも知ることができる情報です。そのため定跡を知っているからといって他人より有利になるということではありませんが、逆に誰もが知っていることを知らないというのは不利になります。

囲碁や将棋ではまず「定跡」の勉強からはじめ、プロになってからも直近の棋譜(対局データ)の研究を続け、手筋の傾向を頭に入れることが欠かせないそうです。


相場の世界も同じです。

過去のデータを知っているから相場に勝てるということではありませんが、過去データの分析や最近の傾向を知らないで相場に対峙するのは賢明とは言えません。

将棋や囲碁は、負けても勝ち星が減ることはありませんが、相場に負けると資産が減ります。
資産が無くなれば、マーケットから退場しなければいけませんので、勝つためだけでなく負けないためにも、過去のデータを分析し破産の確率を下げるようなトレーディング・システムを設計することが重要になってきます。

| 書籍『売買システム入門』 | 09時52分 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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