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セクシー・ボリンジャー研究その1

ラジオ日経の人気コーナー、「夕焼け投資日記」で面白いテクニカルの解説をしていました。

その名も

「セクシー・ボリンジャー」

ボリンジャー・バンドの収縮→拡大期を狙ってトレードする方法です。


実際にチャートを見ながら実践されている方も多い方法だと思いますが、これをシステムトレードのコードに落とし込むとどうなるのか、トレードスタジアムでチャレンジしてみます。

そういえば、シストレ講習でシストレ太郎が教わっている先生も、テクニカルの中では「ボリンジャー」がお好きだと言っていたような気がします。



【デフォルトで載っている戦略コード】

デフォルトの戦略を見ると、「売り」用プログラムと「買い」用プログラムが分かれています。


/****************************************************/
Description : Bollinger Bands Short Entry
/****************************************************/
Inputs: Length(9), StdDevUp(2), BarsOver(2);
Variables: BBTop(0);

BBTop = BollBandup(Length, StdDevUp);

If CountIF(Close > BBTop, BarsOver) == BarsOver Then
Sell ("BB", AtStop, BBTop);
/****************************************************/

/****************************************************/
Description : Bollinger Bands Long Entry
/****************************************************/
Inputs: Length(9), StdDevDn(2), BarsBlw(2);
Variables: BBBot(0);

BBBot = BollBanddown(Length, -StdDevDn);

If CountIF(Close < BBBot, BarsBlw) == BarsBlw Then
Buy("BB", AtStop, BBBot);
/****************************************************/


これを合体させるところからはじめ、その後「セクシー」の要素を如何に盛り込むかにトライしてみたいと思います。


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