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チャネル・ブレイクアウト-プルバック・パターン研究その2

前回の記事チャネル・ブレイクアウト-プルバック・パターン研究その1の続きです。



比較する高値、安値、ポジションを決済するまでの日数を変数化し、最適化をかけられる状態に変更しました。

それと、「NthHighestBar」関数を使う方式にしました。

##########################################
// チャネル・ブレイクアウト-プルバック・パターン
// 出典:『売買システム入門』
// 勉強用カスタマイズ:シストレ太郎
##########################################
/*変数の指定
Holddays:決済するまでの保有日数
HLP:高値を比較する範囲(長期)
HSP:高値を比較する範囲(短期)
LP:安値を比較する範囲*/
Input:Holddays(6),HLP(20),HSP(9),LP(5);

/*HLP(20日)間で一番高い高値はHSP(9日)以内につけた高値
 &該当バーの安値が直近LP(5日)間の安値を下回ったら
 次のバーで新規買い*/
If NthHighestBar(1,High,HLP) <=HSP and Low < Lowest(Low,LP)[1] Then
Buy("",AtMarket);

/*エントリーからHolddays(バーの本数)経過したら
 次のバーで売り決済*/
If BarsSinceEntry == Holddays Then
ExitLong("",AtMarket);
##########################################

◆最適化をかけてみます。
cbpb0611a.jpg
結構時間がかかりますが、自動でやってくれるので他の作業をする時間にしたりできます。また、「あたりをつける」段階であれば、計算させる変数の増加単位を大きくしたり、速い最適化を使ってもいいと思います。


◆結果が出ました。
 組み合わせに共通性があるのか、またはてんでバラバラなのかをチェックします。



◆新規建てしてから決済までのホールド期間について
cbpb0611c.jpg
持ちすぎるとパフォーマンスが落ちる傾向にあるようです。


◆高値(長期)、高値(短期)、安値の比較範囲について
cbpb0611d.jpg

cbpb0611e.jpg

cbpb0611f.jpg


最適化の後は、パフォーマンス指標の結果やパラメータの分布に偏りが見られれば、少しでも優位性が高そうな値を選択します。

今回はHolddays(6),HLP(20),HSP(9),LP(5)を選んでみました。
そのパラメータを適用させた場合のバックテスト結果です。
cbpb0611g.jpg


前回記事よりまともになってきました。


(見えてきた課題)

・売買回数が少ないので、信頼性に疑問符が付く。

・そもそも買いだけなので売買回数が少ないが、売りも併せたらどうか。


つづく・・・

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