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Netprofit関数とOpenPositionProfit関数(イエスランゲージ練習問題)

売買プログラム上で損益を計算する関数としてNetprofit関数とOpenPositionProfit関数があります。

実売買の結果ではなく、あくまでもシグナル上の計算に基づいた損益を計算するためのものですが、損益を勘案して発注に制限かけたり、枚数を調整したりする際に使うことができます。

ここで作成するプログラムAは、後に続く問題でカスタマイズしていきます。

/*■課題7 プログラムを作成してください

 --- プログラムA -------------------------------------------------------
 ・前提1:戦略プログラムで作成してください
 ・前提2:日経225Largeの日足チャートを利用します。

 【買い条件】
 ・条件1:20日移動平均線を終値ベースで上抜いた時
 ・条件2:ポジションを保有していない時
→ 次のBarの始値で成行を実行してください

 【決済条件:利益確定】
 ・条件1:買いポジションを保有している時
 ・条件2:終値確定時、エントリー価格と比べて、300円以上価格が高い時
→ 次のBarの始値で成行を実行してください

 【決済条件:損失確定】
 ・条件1:買いポジションを保有している時
 ・条件2:終値確定時、エントリー価格と比べて、300円以上価格が安い時
→ 次のBarの始値で成行を実行してください

 問題1:決済時点の総損益を変数で表現してください
 問題2:含み損益も考慮した総損益を変数で表現してください

 ------------------------------------------------------------------------*/
If MarketPosition == 0 and ma(close,20)[1] > Close[1] and ma(close,20) < C Then
Buy("Long", AtMarket);

If MarketPosition == 1 and EntryPrice(0) + 300 < C Then
ExitLong("Profit", AtMarket);

If MarketPosition == 1 and EntryPrice(0) - 300 > C Then
ExitLong("Loss", AtMarket);


/*
このVar1とVar2は後の問題で使うことになります。
*/
Var1 = NetProfit;
Var2 = NetProfit + OpenPositionProfit;

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